PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 118.11% vs 111.95% for SILJ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SLVR charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности SLVR и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVR показывает доходность 6.80%, а SILJ немного ниже – 6.61%.

SLVR

1 день
-5.47%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
118.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR и SILJ

2026 (YTD)2025
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.80%170.44%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%165.45%

Correlation

The correlation between SLVR and SILJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.96

The correlation between SLVR and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVRSLVR с AGMI
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

SLVR vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.05

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.35

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.24

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

7.99

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.09

+1.93

Просадки

Сравнение просадок SLVR и SILJ

Максимальная просадка SLVR за все время составила -38.60%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVRSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.60%

-79.04%

+40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.60%

-34.71%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.51%

-26.80%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-41.43%

+32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

14.06%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR и SILJ

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеют волатильность 19.31% и 18.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVRSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

18.69%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.02%

45.24%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.64%

54.90%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.85%

44.35%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

46.24%

+11.61%

Сравнение комиссий SLVR и SILJ

SLVR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR и SILJ

Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SLVR and SILJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLVR has higher volatility (19.31%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -38.60% vs SILJ's -79.04%.

On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 111.95% for SILJ. On fees, SLVR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 111.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.88% for SILJ.

SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for SLVR and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор