PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 118.11% vs 61.27% for GDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SLVR charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности SLVR и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVR показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%.

SLVR

1 день
-5.47%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
118.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR и GDX

2026 (YTD)2025
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.80%170.44%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%135.28%

Correlation

The correlation between SLVR and GDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between SLVR and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с SIVRSLVR с SILSLVR с AGMI
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

SLVR vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.35

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.76

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.00

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

5.13

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.35

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.13

+1.89

Просадки

Сравнение просадок SLVR и GDX

Максимальная просадка SLVR за все время составила -38.60%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVRGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.60%

-80.34%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.60%

-30.84%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.51%

-26.62%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-40.43%

+31.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

11.99%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR и GDX

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что SLVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVRGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

15.40%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.02%

37.50%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.64%

45.49%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.85%

36.39%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

37.18%

+20.67%

Сравнение комиссий SLVR и GDX

SLVR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR и GDX

Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVR and GDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVR has higher volatility (19.31%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -38.60% vs GDX's -80.34%.

On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 61.27% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 61.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.

SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.74% for GDX.

SLVR is categorized as Silver, while GDX is Gold. SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for SLVR and 0.51% for GDX.

SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор