PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVR с PSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

SLVR - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVR и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVR и PSLV

2026 (YTD)2025
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		9.09%170.44%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		3.34%129.61%

Доходность по периодам

С начала года, SLVR показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 3.34%.

SLVR

1 день
2.86%
1 месяц
-25.38%
С начала года
9.09%
6 месяцев
41.25%
1 год
168.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSLV

1 день
0.21%
1 месяц
-17.82%
С начала года
3.34%
6 месяцев
53.32%
1 год
112.15%
3 года*
43.10%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с SILJSLVR с SLVPSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с AGMISLVR с SIVR
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с AGPSLV с GOLD

Доходность на риск

SLVR vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRPSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.00

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.14

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

2.72

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.50

8.63

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.00

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

0.19

+2.32

Корреляция

Корреляция между SLVR и PSLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR и PSLV

Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.38%3.68%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVR и PSLV

Максимальная просадка SLVR за все время составила -38.60%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и PSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.60%

-79.38%

+40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.60%

-40.65%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.98%

-32.78%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-58.44%

+51.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

12.83%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR и PSLV

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что SLVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.83%

17.89%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.68%

56.41%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.28%

56.50%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.27%

34.62%

+23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.27%

30.69%

+27.58%