Сравнение ZSL с EMET
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while EMET is a Copper fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSL returned -67.63%/yr vs 18.09%/yr for EMET. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.61%/yr for EMET.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и EMET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у EMET с доходностью 11.62%.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
EMET
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 87.54%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и EMET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | 10.50% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 11.62% | 81.22% | -12.81% | -12.28% | -17.15% | 0.11% |
Correlation
The correlation between ZSL and EMET is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | -0.56 |
The correlation between ZSL and EMET shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. EMET — Ранг доходности на риск
ZSL
EMET
Сравнение ZSL c EMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | EMET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.36 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.44 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.10 | -12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и EMET
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EMET в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и EMET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -53.05% | -46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -25.58% | -68.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -40.50% | -57.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -15.40% | -84.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -24.65% | -71.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 7.91% | +61.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и EMET
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 15.63% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 33.60% | +74.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 38.24% | +84.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 33.37% | +41.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 33.37% | +32.36% |
Сравнение комиссий ZSL и EMET
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии EMET в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и EMET
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.65% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and EMET have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (28.23%) compared to EMET (15.63%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs EMET's -53.05%.
On 3-year performance, EMET leads with 18.09% vs -67.63% for ZSL. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, EMET has been the lower-risk option at 15.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMET has performed better with a 18.09% return vs -67.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
EMET has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while EMET is Copper. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.61% for EMET.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и EMET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор