PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSDB.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZSDB.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%6.02%5.94%-2.83%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%.

ZSDB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.96%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZSDB.TO и ZSP.TO

И ZSDB.TO, и ZSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSDB.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.73

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.10

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.17

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

4.37

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSDB.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSDB.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSDB.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSDB.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.08

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZSDB.TO и ZSP.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSDB.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-26.94%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-12.43%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-6.12%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-3.37%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.33%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) составляет 0.92%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSDB.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

5.16%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

9.35%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

18.36%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

14.97%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

16.37%

-12.71%