PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с TCSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSDB.TO с TCSB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO).

ZSDB.TO и TCSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и TCSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и TCSB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%6.02%5.94%-2.83%
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%4.71%6.89%6.95%-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у TCSB.TO с доходностью 0.10%.

ZSDB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.96%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCSB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.58%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TOZSDB.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TSTX-U.TO

Сравнение комиссий ZSDB.TO и TCSB.TO

ZSDB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TCSB.TO в 0.28%.

TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. TCSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c TCSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSDB.TOTCSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.60

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.31

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.18

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

9.85

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSDB.TO vs. TCSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSDB.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TCSB.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSDB.TO и TCSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSDB.TOTCSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.60

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.57

+0.49

Корреляция

Корреляция между ZSDB.TO и TCSB.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и TCSB.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TCSB.TO в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и TCSB.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки TCSB.TO в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и TCSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSDB.TOTCSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-14.90%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.64%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.94%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.34%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.36%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и TCSB.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) составляет 0.92%, в то время как у TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSDB.TOTCSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.18%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.68%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.24%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

2.93%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

6.00%

-2.34%