PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSDB.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

ZSDB.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%6.02%4.40%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

ZSDB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.96%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TOZSDB.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZSDB.TO и CBIL.TO

ZSDB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSDB.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

8.16

-7.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

13.19

-12.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

5.24

-4.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

15.01

-14.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

204.88

-203.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSDB.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSDB.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSDB.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSDB.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

8.16

-7.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

11.25

-10.19

Корреляция

Корреляция между ZSDB.TO и CBIL.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM2025202420232022
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.77%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSDB.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-0.15%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-0.15%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.15%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

0.00%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.01%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и CBIL.TO

BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSDB.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.16%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.23%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

0.28%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

0.33%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

0.33%

+3.33%