PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSDB.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZSDB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%6.02%8.81%-2.80%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZSDB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.86%
1 год
0.86%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с ZCN.TOZSDB.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZSDB.TO и ZAG.TO

И ZSDB.TO, и ZAG.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSDB.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.01

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.05

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.14

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

0.29

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSDB.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSDB.TO на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSDB.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSDB.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.44

+0.69

Корреляция

Корреляция между ZSDB.TO и ZAG.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSDB.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-18.03%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.79%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.85%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.56%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.41%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) составляет 0.91%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSDB.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.91%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.97%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

4.65%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

6.53%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

7.09%

-2.82%