PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с VSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSDB.TO с VSC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO).

ZSDB.TO и VSC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. VSC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и VSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и VSC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%6.02%5.94%-2.83%
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		0.10%4.63%6.69%6.75%-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VSC.TO с доходностью 0.10%.

ZSDB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.96%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.13%
3 года*
5.38%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TOZSDB.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с VSC.TO:
VSC.TO с VSB.TOVSC.TO с TPRF.TOVSC.TO с ZCS.TOVSC.TO с VDY.TOVSC.TO с ITAVSC.TO с TSTX-U.TOVSC.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий ZSDB.TO и VSC.TO

ZSDB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VSC.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. VSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSC.TO
Ранг доходности на риск VSC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c VSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSDB.TOVSC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.53

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.09

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.05

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

8.67

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSDB.TO vs. VSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSDB.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VSC.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSDB.TO и VSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSDB.TOVSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.53

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.59

+0.47

Корреляция

Корреляция между ZSDB.TO и VSC.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и VSC.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VSC.TO в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		3.97%3.61%3.54%3.14%2.85%2.59%2.64%2.71%2.77%2.75%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и VSC.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки VSC.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и VSC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSDB.TOVSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-15.87%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.53%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.91%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.98%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.36%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и VSC.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSDB.TOVSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.00%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.43%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.96%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

2.70%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

5.15%

-1.49%