BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Short-Term Discount Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) показал доход в 0.01% с начала года и 0.96% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ZSDB.TO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 авг. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 1 июн. 2022 г. с доходностью -2.9%.

BMO Short-Term Discount Bond ETF: годовая альфа составляет 4.00%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.02.2022.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.89%) было выше, чем в снижении (6.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZSDB.TO составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.

ZSDB.TO имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Short-Term Discount Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Short-Term Discount Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Short-Term Discount Bond ETF показал максимальную просадку в 4.88%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка BMO Short-Term Discount Bond ETF составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.