PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSDB.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

ZSDB.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%0.95%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью -0.05%.

ZSDB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.96%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.25%
1 год
1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TOZSDB.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий ZSDB.TO и HBIL.TO

ZSDB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSDB.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.85

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.19

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.33

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

3.88

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSDB.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSDB.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSDB.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSDB.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.49

+0.56

Корреляция

Корреляция между ZSDB.TO и HBIL.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности HBIL.TO в 6.67%

TTM2025202420232022
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.77%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSDB.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-1.69%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.30%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.95%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.48%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.45%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и HBIL.TO

BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSDB.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.72%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.14%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.86%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

2.06%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

2.06%

+1.60%