PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с TSTX-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSDB.TO с TSTX-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO).

ZSDB.TO и TSTX-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. TSTX-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 7 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и TSTX-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и TSTX-U.TO

2026 (YTD)2025
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%-0.96%
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		0.04%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у TSTX-U.TO с доходностью 0.04%.

ZSDB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.86%
1 год
0.86%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSTX-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.04%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TOZSDB.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с TSTX-U.TO:
TSTX-U.TO с VSC.TOTSTX-U.TO с TCSB.TOTSTX-U.TO с CASH.TOTSTX-U.TO с CBIL.TOTSTX-U.TO с CHPS.TOTSTX-U.TO с HBIL.TOTSTX-U.TO с HBNK.TO

Сравнение комиссий ZSDB.TO и TSTX-U.TO

ZSDB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TSTX-U.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. TSTX-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSTX-U.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c TSTX-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSDB.TOTSTX-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSDB.TO vs. TSTX-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSDB.TOTSTX-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.64

-0.52

Корреляция

Корреляция между ZSDB.TO и TSTX-U.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и TSTX-U.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TSTX-U.TO в 1.69%

TTM2025202420232022
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.82%
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.69%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и TSTX-U.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки TSTX-U.TO в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и TSTX-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSDB.TOTSTX-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-0.90%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.54%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.19%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и TSTX-U.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSDB.TOTSTX-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.61%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

1.61%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

1.61%

+2.66%