Сравнение ZSC с ILS
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, ZSC returned 31.12% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZSC charges 0.59%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 3.01%.
ZSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSC и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.28% | 24.53% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between ZSC and ILS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. ILS — Ранг доходности на риск
ZSC
ILS
Сравнение ZSC c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSC | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.69 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 13.56 | -9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 50.90 | -40.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSC и ILS
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -2.46% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -0.55% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.04% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -0.52% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.15% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и ILS
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ZSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 0.47% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 1.47% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 2.49% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 3.70% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 3.70% | +8.52% |
Сравнение комиссий ZSC и ILS
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и ILS
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and ILS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSC has higher volatility (3.13%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ZSC leads with 31.12% vs 7.47% for ILS. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 31.12% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.61% for ZSC.
ZSC is categorized as Commodities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: USCF and Brookmont. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор