Сравнение ZRR.TO с CPD.TO
ZRR.TO (BMO Real Return Bond Index ETF) and CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - ZRR.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index, while CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZRR.TO returned 1.22%/yr vs 6.35%/yr for CPD.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZRR.TO charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for CPD.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRR.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRR.TO показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции ZRR.TO уступали акциям CPD.TO по среднегодовой доходности: 1.22% против 6.35% соответственно.
ZRR.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.22%
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам ZRR.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 4.33% | 0.12% | 4.03% | 0.41% | -14.56% | 1.57% | 12.48% | 8.73% | -0.89% | 0.77% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
Correlation
The correlation between ZRR.TO and CPD.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | -0.01 |
The correlation between ZRR.TO and CPD.TO shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRR.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
ZRR.TO
CPD.TO
Сравнение ZRR.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRR.TO | CPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.75 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 5.20 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 26.05 | -24.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRR.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 3.41 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.73 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZRR.TO и CPD.TO
Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и CPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRR.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -40.92% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -2.70% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.39% | -7.65% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -24.12% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.84% | -40.92% | +17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -0.28% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.70% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.54% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRR.TO и CPD.TO
BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRR.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.85% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 2.76% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 4.12% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 7.71% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 10.62% | -0.11% |
Сравнение комиссий ZRR.TO и CPD.TO
ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRR.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности CPD.TO в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 4.10% | 4.53% | 4.78% | 6.54% | 6.88% | 1.97% | 2.11% | 2.35% | 2.20% | 2.08% | 1.89% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
ZRR.TO and CPD.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZRR.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZRR.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
ZRR.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CPD.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. ZRR.TO tracks FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index, while CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.28% for ZRR.TO and 0.50% for CPD.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRR.TO и CPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор