Сравнение ZRR.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
ZRR.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZRR.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZRR.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 1.34% | 0.12% | 4.03% | 0.41% | -14.56% | 1.57% | 12.48% | 8.73% | -0.89% | 0.77% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.42% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZRR.TO показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ZRR.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 1.20% против 10.13% соответственно.
ZRR.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.20%
ZLB.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRR.TO и ZLB.TO
ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZRR.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
ZRR.TO
ZLB.TO
Сравнение ZRR.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRR.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.48 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.99 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.57 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 8.71 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRR.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.48 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.22 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.12 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ZRR.TO и ZLB.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRR.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 4.35% | 4.53% | 4.78% | 6.54% | 6.88% | 1.97% | 2.11% | 2.35% | 2.20% | 2.08% | 1.89% | 1.87% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.92% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZRR.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZRR.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -33.96% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -6.53% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -13.04% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.84% | -33.96% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -3.08% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -2.51% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.93% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRR.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) составляет 2.65%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZRR.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.64% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 7.64% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 10.52% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.57% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 12.19% | -1.67% |