PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRR.TO с XSTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZRR.TO с XSTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO).

ZRR.TO и XSTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZRR.TO и XSTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZRR.TO и XSTP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		1.34%0.12%4.03%0.41%-14.56%6.36%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		2.42%0.64%13.59%2.31%9.51%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZRR.TO показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у XSTP.TO с доходностью 2.42%.

ZRR.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-1.41%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.20%

XSTP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.89%
1 год
0.05%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Real Return Bond Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZRR.TO:
ZRR.TO с XSTH.TOZRR.TO с XRB.TOZRR.TO с ZTIP.TOZRR.TO с QTIP.NEOZRR.TO с ZEQT.TOZRR.TO с ZAG.TOZRR.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XST.TOXSTP.TO с PSA.TOXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с MFC.TO

Сравнение комиссий ZRR.TO и XSTP.TO

ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XSTP.TO в 0.16%.

ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Доходность на риск

ZRR.TO vs. XSTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRR.TO
Ранг доходности на риск ZRR.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRR.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRR.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRR.TO c XSTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRR.TOXSTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.01

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.05

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.13

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

0.24

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRR.TO vs. XSTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRR.TO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа XSTP.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRR.TO и XSTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRR.TOXSTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.01

-0.75

Корреляция

Корреляция между ZRR.TO и XSTP.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRR.TO и XSTP.TO

Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности XSTP.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		4.35%4.53%4.78%6.54%6.88%1.97%2.11%2.35%2.20%2.08%1.89%1.87%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		4.03%4.06%2.41%3.08%5.70%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZRR.TO и XSTP.TO

Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки XSTP.TO в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и XSTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZRR.TOXSTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-5.68%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-5.05%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-1.22%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-1.66%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRR.TO и XSTP.TO

BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZRR.TOXSTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.35%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

3.96%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

5.67%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

7.18%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

7.18%

+3.34%