Сравнение ZRR.TO с XSTH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO).
ZRR.TO и XSTH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZRR.TO и XSTH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZRR.TO и XSTH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 1.34% | 0.12% | 4.03% | 0.41% | -14.56% | 5.79% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.47% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ZRR.TO показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у XSTH.TO с доходностью 0.47%.
ZRR.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.20%
XSTH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRR.TO и XSTH.TO
ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XSTH.TO в 0.16%.
Доходность на риск
ZRR.TO vs. XSTH.TO — Ранг доходности на риск
ZRR.TO
XSTH.TO
Сравнение ZRR.TO c XSTH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRR.TO | XSTH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.81 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.18 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.29 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.15 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRR.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.81 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ZRR.TO и XSTH.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRR.TO и XSTH.TO
Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности XSTH.TO в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 4.35% | 4.53% | 4.78% | 6.54% | 6.88% | 1.97% | 2.11% | 2.35% | 2.20% | 2.08% | 1.89% | 1.87% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.01% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZRR.TO и XSTH.TO
Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки XSTH.TO в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и XSTH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZRR.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -5.98% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -1.49% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -0.32% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.61% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.46% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRR.TO и XSTH.TO
BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZRR.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 0.64% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 1.66% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 2.43% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 3.69% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 3.69% | +6.83% |