Сравнение ZRR.TO с QTIP.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO).
ZRR.TO и QTIP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. QTIP.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZRR.TO и QTIP.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZRR.TO и QTIP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 0.76% | 0.12% | 4.03% | 0.41% | -14.56% | 1.57% | 12.48% | 8.73% | -0.31% |
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 4.82% | 0.82% | 3.50% | -12.98% | 6.05% | 10.16% | 7.49% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ZRR.TO показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у QTIP.NEO с доходностью 0.21%.
ZRR.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.14%
QTIP.NEO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRR.TO и QTIP.NEO
ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QTIP.NEO в 0.15%.
Доходность на риск
ZRR.TO vs. QTIP.NEO — Ранг доходности на риск
ZRR.TO
QTIP.NEO
Сравнение ZRR.TO c QTIP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRR.TO | QTIP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.26 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.37 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.46 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.12 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRR.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.26 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZRR.TO и QTIP.NEO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRR.TO и QTIP.NEO
Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности QTIP.NEO в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 4.37% | 4.53% | 4.78% | 6.54% | 6.88% | 1.97% | 2.11% | 2.35% | 2.20% | 2.08% | 1.89% | 1.87% |
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 4.16% | 4.54% | 4.53% | 5.08% | 9.47% | 5.24% | 2.17% | 2.29% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZRR.TO и QTIP.NEO
Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки QTIP.NEO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и QTIP.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZRR.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -15.03% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -2.65% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -15.03% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -4.71% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.80% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.09% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRR.TO и QTIP.NEO
BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTIP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZRR.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.34% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 2.49% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 4.09% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 6.26% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 6.36% | +4.15% |