PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRR.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZRR.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZRR.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZRR.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZRR.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		0.76%0.12%4.03%0.41%-14.56%1.57%12.48%8.73%-0.89%0.77%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZRR.TO показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZRR.TO уступали акциям ZAG.TO по среднегодовой доходности: 1.14% против 1.65% соответственно.

ZRR.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-2.30%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.14%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Real Return Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZRR.TO:
ZRR.TO с ZTIP.TOZRR.TO с XSTH.TOZRR.TO с XRB.TOZRR.TO с QTIP.NEOZRR.TO с XSTP.TOZRR.TO с ZCN.TOZRR.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZRR.TO и ZAG.TO

ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZRR.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRR.TO
Ранг доходности на риск ZRR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRR.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRR.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.05

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.14

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

0.29

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRR.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRR.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRR.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRR.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.19

Корреляция

Корреляция между ZRR.TO и ZAG.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRR.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		4.37%4.53%4.78%6.54%6.88%1.97%2.11%2.35%2.20%2.08%1.89%1.87%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZRR.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZRR.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-18.03%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-2.79%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-15.77%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.84%

-18.03%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-2.85%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.56%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.41%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRR.TO и ZAG.TO

BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZRR.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.91%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

2.97%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

4.65%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

6.53%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

7.09%

+3.42%