BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Real Return Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) показал доход в 1.34% с начала года и -1.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZRR.TO составила 1.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 26 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ZRR.TO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 дек. 2022 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

BMO Real Return Bond Index ETF: годовая альфа составляет 3.34%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.05.2010.

• Этот ETF участвовал в 27.23% снижения S&P 500 Index, но только в 20.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZRR.TO составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZRR.TO имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Real Return Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.61 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Real Return Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Real Return Bond Index ETF показал максимальную просадку в 23.84%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BMO Real Return Bond Index ETF составляет 9.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.