Сравнение ZRE.TO с HGR.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and HGR.TO (Harvest Global REIT Leaders Income ETF) are both REIT funds. ZRE.TO is passively managed, while HGR.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZRE.TO returned 3.45%/yr vs -2.30%/yr for HGR.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for HGR.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и HGR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у HGR.TO с доходностью 6.32%.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
HGR.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и HGR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 25.79% | 3.29% | 6.96% |
HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | 6.32% | -0.91% | 2.46% | 4.01% | -31.59% | 24.87% | -8.27% | 22.05% | -5.71% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and HGR.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between ZRE.TO and HGR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и HGR.TO
Секторы
ZRE.TO
HGR.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
ZRE.TO
HGR.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Энергетика
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Здравоохранение
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Промышленность
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Технологии
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
HGR.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. HGR.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
HGR.TO
Сравнение ZRE.TO c HGR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | HGR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.36 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 0.90 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | HGR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.22 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.03 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и HGR.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки HGR.TO в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и HGR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | HGR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -41.33% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -8.05% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -16.37% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -41.33% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -23.48% | +22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -16.82% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.26% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и HGR.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.81%, в то время как у Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | HGR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.00% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 10.40% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 13.46% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.82% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.31% | -0.64% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и HGR.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HGR.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и HGR.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности HGR.TO в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | 10.16% | 10.35% | 9.32% | 8.72% | 8.30% | 5.28% | 6.22% | 5.36% | 6.19% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and HGR.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for HGR.TO.
They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.85% for HGR.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и HGR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор