PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с SPYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с SPYU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRX.DE returned 9.71%/yr vs 11.94%/yr for SPYU.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SPYU.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и SPYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции ZPRX.DE уступали акциям SPYU.DE по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.94% соответственно.

ZPRX.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.94%
6 месяцев
8.58%
1 год
17.51%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.71%

SPYU.DE

1 день
1.76%
1 месяц
0.96%
С начала года
17.45%
6 месяцев
18.51%
1 год
29.73%
3 года*
18.17%
5 лет*
12.74%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и SPYU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		6.94%26.81%4.29%15.26%-13.51%27.59%-3.52%28.99%-19.19%12.89%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		17.45%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and SPYU.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ZPRX.DE and SPYU.DE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY
Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с NANCSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с QQQSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTES

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRX.DESPYU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.97

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.58

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.99

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

10.69

-5.20

ZPRX.DE vs. SPYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SPYU.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и SPYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и SPYU.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки SPYU.DE в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и SPYU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DESPYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-32.98%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.43%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-13.44%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-22.28%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-32.98%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.55%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.00%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.77%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и SPYU.DE

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеют волатильность 3.13% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DESPYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.08%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.03%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.00%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.94%

+0.83%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и SPYU.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYU.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и SPYU.DE

Ни ZPRX.DE, ни SPYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and SPYU.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while SPYU.DE is Utilities Equities. ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.18% for SPYU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и SPYU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор