Сравнение ZPRR.DE с SPSM
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from State Street - ZPRR.DE tracks the Russell 2000® while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 9.96%/yr vs 10.61%/yr for SPSM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и SPSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRR.DE торгуется в EUR, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции ZPRR.DE уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.61% соответственно.
ZPRR.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.96%
SPSM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 25.28%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 20.93% | 1.37% | 15.82% | 14.84% | -16.61% | 25.11% | 8.20% | 29.01% | -9.00% | 0.49% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 25.28% | -6.48% | 15.71% | 12.63% | -10.92% | 36.15% | 2.48% | 28.70% | -7.00% | 1.25% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and SPSM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between ZPRR.DE and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. SPSM — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
SPSM
Сравнение ZPRR.DE c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRR.DE | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.89 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 16.18 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и SPSM
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.22%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -41.38% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.76% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -31.59% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -31.59% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -41.38% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -1.72% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -7.90% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.05% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и SPSM
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.89% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.63% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 17.02% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 20.93% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 23.23% | -1.65% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и SPSM
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и SPSM
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.38% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRR.DE and SPSM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.
ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.03% for SPSM.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор