PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRR.DE с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRR.DE с SPSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from State Street - ZPRR.DE tracks the Russell 2000® while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 11.31%/yr vs 11.76%/yr for SPSM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности ZPRR.DE и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRR.DE торгуется в EUR, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 23.72%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 26.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRR.DE имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции SPSM немного впереди с 11.76%.

ZPRR.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
5.80%
С начала года
23.72%
6 месяцев
23.07%
1 год
44.71%
3 года*
17.56%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.31%

SPSM

1 день
1.23%
1 месяц
7.54%
С начала года
26.32%
6 месяцев
23.60%
1 год
41.34%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		23.72%1.37%15.82%14.84%-16.61%25.11%8.20%29.01%-9.00%0.49%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		26.32%-6.48%15.71%12.63%-10.92%36.15%2.48%28.70%-7.00%1.25%

Correlation

The correlation between ZPRR.DE and SPSM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.64

The correlation between ZPRR.DE and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

ZPRR.DE vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRR.DE c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRR.DESPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.42

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.29

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

6.14

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

20.48

-4.85

ZPRR.DE vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRR.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRR.DE и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRR.DE и SPSM

Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.22%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRR.DESPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-41.38%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.76%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-31.59%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-31.59%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-41.38%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.93%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.02%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRR.DE и SPSM

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.11% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRR.DESPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.24%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.80%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

17.24%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

21.00%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

23.26%

-1.67%

Сравнение комиссий ZPRR.DE и SPSM

ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRR.DE и SPSM

ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.38%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRR.DE and SPSM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.

ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.03% for SPSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор