PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRR.DE с XRS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRR.DE с XRS2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE).

ZPRR.DE и XRS2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. XRS2.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRR.DE и XRS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и XRS2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		2.17%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%8.22%28.97%-8.99%0.49%
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		1.97%1.31%15.81%14.81%-16.50%24.61%8.18%28.79%-9.05%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у XRS2.DE с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRR.DE имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции XRS2.DE немного отстают с 9.30%.

ZPRR.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
2.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
18.12%
3 года*
10.73%
5 лет*
3.74%
10 лет*
9.39%

XRS2.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-2.96%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.47%
1 год
17.79%
3 года*
10.70%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с SPYZPRR.DE с IJRZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с IWMXRS2.DE с VOOXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VONGXRS2.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий ZPRR.DE и XRS2.DE

И ZPRR.DE, и XRS2.DE имеют комиссию равную 0.30%.

ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ZPRR.DE vs. XRS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRR.DE c XRS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRR.DEXRS2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.79

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.86

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

5.66

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRR.DE vs. XRS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRR.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRS2.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRR.DE и XRS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRR.DEXRS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZPRR.DE и XRS2.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRR.DE и XRS2.DE

Ни ZPRR.DE, ни XRS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPRR.DE и XRS2.DE

Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке XRS2.DE в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и XRS2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRR.DEXRS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-41.13%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-15.92%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-32.77%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.20%

-41.13%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.92%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.91%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.15%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRR.DE и XRS2.DE

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеют волатильность 5.95% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRR.DEXRS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.89%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

13.09%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.35%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

21.08%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

21.69%

-0.09%