Сравнение ZPRR.DE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ZPRR.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.33% | 1.37% | 15.82% | 14.82% | -16.60% | 25.11% | 31.28% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.35% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Разные валюты инструментов
ZPRR.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRR.DE показывает доходность 2.33%, а JEPI немного выше – 2.35%.
ZPRR.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 9.41%
JEPI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRR.DE и JEPI
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
JEPI
Сравнение ZPRR.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRR.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.20 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.09 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 0.27 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRR.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ZPRR.DE и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и JEPI
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и JEPI
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -13.71% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -7.37% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -13.71% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -4.46% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -2.07% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.14% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и JEPI
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.10% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 7.01% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 15.76% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 12.14% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 11.94% | +9.65% |