Сравнение ZPRR.DE с JEPI
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. ZPRR.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, ZPRR.DE returned 7.11%/yr vs 8.27%/yr for JEPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRR.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.35%.
ZPRR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 38.46%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.37%
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 17.93% | 1.37% | 15.82% | 14.82% | -16.60% | 25.11% | 31.28% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.84% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and JEPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
JEPI
Сравнение ZPRR.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRR.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.13 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 2.97 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRR.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.67 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и JEPI
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -19.13% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -5.26% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -19.13% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -19.13% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.94% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -3.69% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.00% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и JEPI
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.04% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 6.47% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 8.94% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 12.14% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 11.83% | +9.77% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и JEPI
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и JEPI
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRR.DE and JEPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
ZPRR.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор