PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRR.DE с RS2K.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRR.DE с RS2K.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE).

ZPRR.DE и RS2K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. RS2K.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRR.DE и RS2K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и RS2K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		2.33%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%8.22%28.97%-8.99%0.49%
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR		2.09%1.29%15.87%14.96%-16.48%24.69%8.27%29.13%-8.90%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у RS2K.DE с доходностью 2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRR.DE имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции RS2K.DE немного впереди с 9.43%.

ZPRR.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
5.40%
1 год
18.13%
3 года*
11.09%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.41%

RS2K.DE

1 день
2.66%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.88%
3 года*
11.07%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с IJRZPRR.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с RS2K.DE:
RS2K.DE с VUSA.DERS2K.DE с I500.DERS2K.DE с VOORS2K.DE с ^NDXRS2K.DE с USSC.LRS2K.DE с CSY8.DERS2K.DE с SXRG.DE

Сравнение комиссий ZPRR.DE и RS2K.DE

ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RS2K.DE в 0.35%.

RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRR.DE vs. RS2K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RS2K.DE
Ранг доходности на риск RS2K.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2K.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2K.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2K.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2K.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2K.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRR.DE c RS2K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRR.DERS2K.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.14

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

8.89

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRR.DE vs. RS2K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRR.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RS2K.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRR.DE и RS2K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRR.DERS2K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZPRR.DE и RS2K.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRR.DE и RS2K.DE

Ни ZPRR.DE, ни RS2K.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPRR.DE и RS2K.DE

Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке RS2K.DE в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и RS2K.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRR.DERS2K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-41.14%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.38%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-32.48%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.20%

-41.14%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.85%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.45%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRR.DE и RS2K.DE

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) имеют волатильность 5.81% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRR.DERS2K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.80%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

13.27%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

22.18%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.04%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.61%

-0.02%