Сравнение ZPRR.DE с AVSC
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ZPRR.DE is passively managed, while AVSC is actively managed. Over the past 3 years, ZPRR.DE returned 14.83%/yr vs 15.57%/yr for AVSC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и AVSC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRR.DE торгуется в EUR, в то время как AVSC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVSC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 28.01%.
ZPRR.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.96%
AVSC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 28.01%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 20.93% | 1.37% | 15.82% | 14.84% | -13.21% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 28.01% | -3.57% | 14.87% | 16.09% | -6.27% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and AVSC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between ZPRR.DE and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. AVSC — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
AVSC
Сравнение ZPRR.DE c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRR.DE | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 5.64 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 19.44 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и AVSC
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки AVSC в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -32.44% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.94% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -32.44% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.89% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -8.11% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.01% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и AVSC
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.73% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.55% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 17.38% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.69% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.69% | -0.11% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и AVSC
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и AVSC
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.92% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRR.DE and AVSC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.
They also come from different issuers: State Street and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.25% for AVSC.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор