Сравнение ZPRR.DE с AVSC
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRR.DE returned 17.56%/yr vs 17.78%/yr for AVSC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и AVSC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRR.DE торгуется в EUR, в то время как AVSC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVSC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 23.72%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 27.75%.
ZPRR.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 44.71%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 11.31%
AVSC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 25.41%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 23.72% | 1.37% | 15.82% | 14.84% | -13.21% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 27.75% | -3.57% | 14.87% | 16.09% | -6.27% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and AVSC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between ZPRR.DE and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. AVSC — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
AVSC
Сравнение ZPRR.DE c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRR.DE | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 6.94 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 23.93 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и AVSC
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки AVSC в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -32.44% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.94% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -32.44% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.21% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.01% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и AVSC
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.11% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.05% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.69% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 17.71% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.79% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 21.79% | -0.20% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и AVSC
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и AVSC
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.93% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRR.DE and AVSC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.
ZPRR.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.25% for AVSC.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор