PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRL.DE с ZPRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRL.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRL.DE returned 6.55%/yr vs 11.63%/yr for ZPRV.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции ZPRL.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.63% соответственно.

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%

ZPRV.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.04%
1 год
34.68%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и ZPRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		14.58%2.99%14.07%19.11%-5.31%48.07%-1.85%27.41%-11.78%-3.75%

Correlation

The correlation between ZPRL.DE and ZPRV.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.48

The correlation between ZPRL.DE and ZPRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DE
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRL.DEZPRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.17

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.98

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

5.84

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

17.49

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRL.DE vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ZPRV.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRL.DEZPRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.17

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и ZPRV.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и ZPRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRL.DEZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-46.04%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-5.87%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-31.14%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-31.14%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

-46.04%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.34%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.96%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и ZPRV.DE

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 2.90%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.39%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.42%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

15.78%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

20.38%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

22.56%

-8.96%

Сравнение комиссий ZPRL.DE и ZPRV.DE

И ZPRL.DE, и ZPRV.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и ZPRV.DE

Ни ZPRL.DE, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRL.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRL.DE and ZPRV.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

ZPRL.DE is categorized as Europe Equities, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и ZPRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор