PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с MIVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRL.DE с MIVA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRL.DE returned 6.55%/yr vs 6.51%/yr for MIVA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZPRL.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и MIVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRL.DE показывает доходность 5.19%, а MIVA.DE немного выше – 5.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRL.DE имеют среднегодовую доходность 6.55%, а акции MIVA.DE немного отстают с 6.51%.

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%

MIVA.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-0.46%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.85%
1 год
5.14%
3 года*
10.24%
5 лет*
7.20%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и MIVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.31%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%-4.14%24.17%-4.44%9.03%

Correlation

The correlation between ZPRL.DE and MIVA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г.

0.90

The correlation between ZPRL.DE and MIVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE
Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с SPYE.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с 5HEU.DE

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRL.DEMIVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.60

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.88

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.75

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

1.96

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRL.DE vs. MIVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIVA.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и MIVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRL.DEMIVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и MIVA.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и MIVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRL.DEMIVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-30.57%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.94%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-11.02%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-19.69%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

-30.57%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.21%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.64%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.67%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и MIVA.DE

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 2.90%, в то время как у Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEMIVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.14%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.19%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

8.76%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

10.96%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

12.34%

+1.26%

Сравнение комиссий ZPRL.DE и MIVA.DE

ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и MIVA.DE

Ни ZPRL.DE, ни MIVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRL.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.

ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ZPRL.DE and 0.23% for MIVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и MIVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор