Сравнение ZPRL.DE с FEUQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE).
ZPRL.DE и FEUQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. FEUQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Europe Quality Income. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRL.DE и FEUQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и FEUQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 4.94% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | -0.60% |
FEUQ.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 2.66% | 18.63% | 5.62% | 17.92% | -16.24% | 25.15% | -2.54% | 30.46% | -9.06% | -1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у FEUQ.DE с доходностью 2.66%.
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 6.82%
FEUQ.DE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRL.DE и FEUQ.DE
И ZPRL.DE, и FEUQ.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
ZPRL.DE vs. FEUQ.DE — Ранг доходности на риск
ZPRL.DE
FEUQ.DE
Сравнение ZPRL.DE c FEUQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRL.DE | FEUQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.69 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRL.DE | FEUQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZPRL.DE и FEUQ.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRL.DE и FEUQ.DE
Ни ZPRL.DE, ни FEUQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRL.DE и FEUQ.DE
Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке FEUQ.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и FEUQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRL.DE | FEUQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -33.84% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -12.63% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -25.53% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.82% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.96% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.53% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRL.DE и FEUQ.DE
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRL.DE | FEUQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.03% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 8.84% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 15.25% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 14.58% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.59% | -2.00% |