PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRL.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 while EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRL.DE returned 6.55%/yr vs 6.66%/yr for EUN0.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZPRL.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for EUN0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRL.DE имеют среднегодовую доходность 6.55%, а акции EUN0.DE немного впереди с 6.66%.

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.10%
1 год
5.26%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.60%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%

Correlation

The correlation between ZPRL.DE and EUN0.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г.

0.89

The correlation between ZPRL.DE and EUN0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с HDEU.LEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDV

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRL.DEEUN0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.62

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.91

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.76

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

1.97

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRL.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRL.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и EUN0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRL.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-30.68%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.16%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-10.73%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-19.64%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

-30.68%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.12%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.69%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.76%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и EUN0.DE

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) имеют волатильность 2.90% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.03%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.20%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

8.77%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

11.02%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

12.51%

+1.09%

Сравнение комиссий ZPRL.DE и EUN0.DE

ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и EUN0.DE

Ни ZPRL.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRL.DE and EUN0.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.

ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZPRL.DE and 0.25% for EUN0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и EUN0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор