PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN0.DE с HDEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN0.DE с HDEU.L

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) и HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) — оба фонда категории Europe Equities — EUN0.DE отслеживает MSCI Europe Minimum Volatility, а HDEU.L отслеживает MSCI EMU NR EUR. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет EUN0.DE показал 6.86% в год против 8.32% в год у HDEU.L. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EUN0.DE взимает 0.25% в год против 0.30% у HDEU.L.

Доходность

Сравнение доходности EUN0.DE и HDEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EUN0.DE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции EUN0.DE уступали акциям HDEU.L по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.32% соответственно.

EUN0.DE

1 день
0.23%
1 месяц
1.44%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.75%
3 года*
10.57%
5 лет*
8.37%
10 лет*
6.86%

HDEU.L

1 день
0.83%
1 месяц
5.69%
С начала года
10.68%
6 месяцев
17.01%
1 год
38.13%
3 года*
20.37%
5 лет*
13.74%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN0.DE и HDEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		6.73%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		10.68%35.87%10.18%13.58%-8.23%21.08%-17.97%17.34%-8.18%10.01%

Корреляция

Корреляция между EUN0.DE и HDEU.L составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г.

0.70

Корреляция между EUN0.DE и HDEU.L меняется по разным временным интервалам — от 0.57 (1 год) до 0.70 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с SPYEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с GLDHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с TDIV.ASHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с EUNK.DE

Доходность на риск

EUN0.DE vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN0.DE c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN0.DEHDEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

3.76

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

4.77

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.72

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

7.00

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

22.45

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN0.DE vs. HDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN0.DE на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа HDEU.L равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN0.DE и HDEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN0.DEHDEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.76

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EUN0.DE и HDEU.L

Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и HDEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN0.DEHDEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-40.22%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-5.88%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-22.45%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-40.22%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.79%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.83%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN0.DE и HDEU.L

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) имеют волатильность 4.27% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN0.DEHDEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.24%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

7.75%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

10.40%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

13.50%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

15.99%

-3.46%

Сравнение комиссий EUN0.DE и HDEU.L

EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN0.DE и HDEU.L

EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.97%4.71%5.77%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%