PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN0.DE с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN0.DE с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

EUN0.DE и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN0.DE и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN0.DE и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.10%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.55%-1.38%21.70%-1.33%13.68%28.39%-14.19%22.94%1.54%-0.54%
Разные валюты инструментов

EUN0.DE торгуется в EUR, в то время как HDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции EUN0.DE уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.21% соответственно.

EUN0.DE

1 день
1.01%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.63%
1 год
8.56%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.28%
10 лет*
6.99%

HDV

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.48%
1 год
7.10%
3 года*
11.05%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с XLUEUN0.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий EUN0.DE и HDV

EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

EUN0.DE vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN0.DE c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN0.DEHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.48

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.74

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.51

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

1.10

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN0.DE vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN0.DE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN0.DE и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN0.DEHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между EUN0.DE и HDV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN0.DE и HDV

EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок EUN0.DE и HDV

Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки HDV в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN0.DEHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-37.04%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-9.78%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-15.42%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-37.04%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.84%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.09%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.69%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN0.DE и HDV

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EUN0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN0.DEHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.21%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

7.74%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

14.78%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

13.29%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.61%

-4.08%