PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN0.DE с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN0.DE с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

EUN0.DE и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN0.DE и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN0.DE и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.10%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.84%31.00%23.46%10.91%16.78%17.58%-20.70%33.46%-2.86%18.62%
Разные валюты инструментов

EUN0.DE торгуется в EUR, в то время как ITA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции EUN0.DE уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 6.99% против 15.41% соответственно.

EUN0.DE

1 день
1.01%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.63%
1 год
8.56%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.28%
10 лет*
6.99%

ITA

1 день
0.00%
1 месяц
-8.30%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.28%
1 год
35.98%
3 года*
22.66%
5 лет*
17.83%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLUEUN0.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий EUN0.DE и ITA

EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

EUN0.DE vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN0.DE c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN0.DEITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.45

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.00

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.55

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

7.78

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN0.DE vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN0.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN0.DE и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN0.DEITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между EUN0.DE и ITA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN0.DE и ITA

EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок EUN0.DE и ITA

Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки ITA в -54.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN0.DEITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-59.72%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-15.82%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-18.72%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-51.00%

+20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-11.38%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.45%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.20%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN0.DE и ITA

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) составляет 4.10%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что EUN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN0.DEITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.39%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

16.33%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

24.85%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

20.00%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

23.44%

-10.91%