PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUN0.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUN0.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN0.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
5.67%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%7.54%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.


EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий EUN0.DE и VWCE.DE

EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EUN0.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN0.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUN0.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.86

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.95

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

11.73

-8.15

EUN0.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN0.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN0.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUN0.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между EUN0.DE и VWCE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN0.DE и VWCE.DE

Ни EUN0.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUN0.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EUN0.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-33.43%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.90%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-21.07%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.06%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.80%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.65%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN0.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EUN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUN0.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.40%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

8.53%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

15.78%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

13.72%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.25%

-3.72%