Сравнение EUN0.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
EUN0.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUN0.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUN0.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.67% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.54% | -4.02% | 7.54% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
EUN0.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 6.99%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN0.DE и VWCE.DE
EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUN0.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
EUN0.DE
VWCE.DE
Сравнение EUN0.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN0.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.95 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 11.73 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN0.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EUN0.DE и VWCE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN0.DE и VWCE.DE
Ни EUN0.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUN0.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUN0.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -33.43% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.90% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -21.07% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -4.06% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.80% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.65% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN0.DE и VWCE.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EUN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUN0.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.40% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 8.53% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 15.78% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 13.72% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 16.25% | -3.72% |