Сравнение EUN0.DE с XESC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE).
EUN0.DE и XESC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUN0.DE и XESC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUN0.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.10% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.54% | -4.02% | 24.17% | -4.36% | 9.14% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | -1.45% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции EUN0.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.98% соответственно.
EUN0.DE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 6.99%
XESC.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN0.DE и XESC.DE
EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUN0.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
EUN0.DE
XESC.DE
Сравнение EUN0.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN0.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 4.95 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN0.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.30 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EUN0.DE и XESC.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN0.DE и XESC.DE
Ни EUN0.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок EUN0.DE и XESC.DE
Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и XESC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUN0.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -45.38% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -10.88% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -23.33% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -38.51% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -7.56% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.44% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN0.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) составляет 4.10%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что EUN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUN0.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.36% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 11.00% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 17.43% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 17.28% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 18.21% | -5.68% |