Сравнение ZPRI.DE с VNQ
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 5.34%/yr for VNQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и VNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.91% против 5.34% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
VNQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.72% | -9.01% | 11.73% | 8.50% | -21.68% | 51.05% | -12.47% | 31.82% | -1.62% | -7.99% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and VNQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between ZPRI.DE and VNQ shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
VNQ
Сравнение ZPRI.DE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.69 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 4.30 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и VNQ
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки VNQ в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -66.71% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -7.01% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -20.46% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -31.09% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -41.98% | +19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -4.75% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -13.79% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.74% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и VNQ
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.79% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.46% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 13.04% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 18.12% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 20.88% | -10.51% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и VNQ
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и VNQ
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VNQ в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.60% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and VNQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while VNQ is REIT. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор