Сравнение ZPRI.DE с IWMO.MI
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: 4.91% против 15.31% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and IWMO.MI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ZPRI.DE and IWMO.MI has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
IWMO.MI
Сравнение ZPRI.DE c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.50 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 13.36 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и IWMO.MI
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -31.03% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -9.04% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -23.45% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -23.45% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -31.03% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.90% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.88% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.37% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и IWMO.MI
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.79% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 14.18% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 16.87% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 17.29% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 17.60% | -7.23% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и IWMO.MI
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWMO.MI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и IWMO.MI
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and IWMO.MI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while IWMO.MI is Momentum. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор