Сравнение ZPRI.DE с AGQ
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 9.49%/yr for AGQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и AGQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как AGQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -39.52%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: 4.91% против 9.49% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
AGQ
- 1 день
- -15.57%
- 1 месяц
- -23.89%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- 94.26%
- 3 года*
- 43.06%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -39.52% | 306.03% | 32.10% | -17.64% | -2.18% | -27.19% | 48.67% | 22.73% | -18.44% | -7.48% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and AGQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
AGQ
Сравнение ZPRI.DE c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.24 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.36 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.08 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и AGQ
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки AGQ в -97.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -97.50% | +74.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -76.16% | +72.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -76.16% | +65.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -76.16% | +61.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -76.16% | +53.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -83.79% | +81.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -78.02% | +73.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 40.01% | -38.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и AGQ
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.56%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 34.56% | -32.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 132.99% | -127.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 120.35% | -113.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 72.94% | -63.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 63.93% | -53.56% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и AGQ
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и AGQ
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and AGQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while AGQ is Silver. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор