Сравнение ZPRG.DE с SPYD
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRG.DE returned 6.86%/yr vs 8.86%/yr for SPYD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.86% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 6.86%
SPYD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 10.43% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.05% | 25.02% | -17.50% | 23.66% | -5.29% | 4.22% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 17.52% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and SPYD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between ZPRG.DE and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
SPYD
Сравнение ZPRG.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRG.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.10 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 11.14 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и SPYD
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -45.82% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -5.77% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -19.95% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -22.47% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -45.82% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -8.04% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.12% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и SPYD
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.20%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.40% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 8.71% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 12.14% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 15.82% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 20.21% | -5.33% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и SPYD
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SPYD
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SPYD в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.22% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.78% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.58% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and SPYD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while SPYD is S&P 500. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор