Сравнение ZPRG.DE с SPYD
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRG.DE returned 6.11%/yr vs 8.43%/yr for SPYD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.43% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.11%
SPYD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.13% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.07% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and SPYD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between ZPRG.DE and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
SPYD
Сравнение ZPRG.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.18 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 8.44 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и SPYD
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -45.82% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -5.77% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -19.95% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -22.47% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -45.82% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.01% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -8.08% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.17% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и SPYD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.82% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.73% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 8.38% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 11.96% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.86% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 20.20% | -5.27% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и SPYD
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SPYD
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SPYD в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.15% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and SPYD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while SPYD is S&P 500. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор