PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRG.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRG.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

ZPRG.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRG.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.09%5.03%13.19%3.49%-1.17%25.19%-17.51%23.62%-5.27%4.22%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.41%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.03% соответственно.

ZPRG.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.09%
6 месяцев
7.58%
1 год
8.41%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.73%
10 лет*
6.27%

SPYW.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.41%
6 месяцев
7.53%
1 год
12.87%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPRG.DE:
ZPRG.DE с TDGB.LZPRG.DE с SPYZPRG.DE с SPY5.DEZPRG.DE с LYYA.DEZPRG.DE с TDIV.ASZPRG.DE с QDVW.DEZPRG.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий ZPRG.DE и SPYW.DE

ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

ZPRG.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRG.DE
Ранг доходности на риск ZPRG.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRG.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRG.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRG.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRG.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.94

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

4.88

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRG.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRG.DE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRG.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRG.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZPRG.DE и SPYW.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPYW.DE в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.22%4.49%3.57%3.98%3.44%3.95%3.36%3.62%3.80%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.63%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок ZPRG.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRG.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-38.68%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.91%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-23.97%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-38.68%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.42%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.66%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.72%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRG.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRG.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.68%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.98%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

13.60%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

13.25%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

14.87%

+0.13%