PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRG.DE с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRG.DE с SPY5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).

ZPRG.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRG.DE и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.09%5.03%13.19%3.49%-1.17%25.19%-17.51%23.62%-5.27%4.22%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.81%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.93%0.25%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.84% соответственно.

ZPRG.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.09%
6 месяцев
7.58%
1 год
8.41%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.73%
10 лет*
6.27%

SPY5.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRG.DE:
ZPRG.DE с TDGB.LZPRG.DE с SPYZPRG.DE с SPYW.DEZPRG.DE с LYYA.DEZPRG.DE с TDIV.ASZPRG.DE с QDVW.DEZPRG.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Сравнение комиссий ZPRG.DE и SPY5.DE

ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.

ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRG.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRG.DE
Ранг доходности на риск ZPRG.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRG.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRG.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRG.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRG.DESPY5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.61

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.34

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

7.99

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRG.DE vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRG.DE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRG.DE и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRG.DESPY5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.91

-0.47

Корреляция

Корреляция между ZPRG.DE и SPY5.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SPY5.DE

Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY5.DE в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.22%4.49%3.57%3.98%3.44%3.95%3.36%3.62%3.80%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%

Просадки

Сравнение просадок ZPRG.DE и SPY5.DE

Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SPY5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRG.DESPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-33.86%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.55%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-23.34%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-33.86%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.01%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.99%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRG.DE и SPY5.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRG.DESPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.65%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.56%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

17.13%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

15.21%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

16.12%

-1.12%