Сравнение ZPRG.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ZPRG.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.09% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.81% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 6.27%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRG.DE и SPY
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
SPY
Сравнение ZPRG.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 2.95 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ZPRG.DE и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SPY
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и SPY
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -55.19% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.05% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -24.50% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -33.72% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.53% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -9.09% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.54% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.92%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.30% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 9.86% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 21.43% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 16.97% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 18.50% | -3.50% |