SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) показал доход в 4.09% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZPRG.DE составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.

На основе ежедневных данных с 17 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ZPRG.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS: годовая альфа составляет 1.15%, бета — 0.44, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 20.05.2013.

• Этот ETF участвовал в 66.25% снижения S&P 500 Index, но только в 51.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.28 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZPRG.DE составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZPRG.DE имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.31 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS показал максимальную просадку в 42.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS составляет 3.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.