PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRG.DE с LGQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRG.DE с LGQI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE).

ZPRG.DE и LGQI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. LGQI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SG Global Quality Income Index. Фонд был запущен 8 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRG.DE и LGQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и LGQI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.09%5.03%13.19%3.49%-1.17%25.19%-17.51%23.62%-5.27%4.22%
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		9.35%9.73%15.24%5.20%1.74%20.03%-11.62%20.29%-6.25%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у LGQI.DE с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям LGQI.DE по среднегодовой доходности: 6.27% против 6.97% соответственно.

ZPRG.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.09%
6 месяцев
7.58%
1 год
8.41%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.73%
10 лет*
6.27%

LGQI.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-2.65%
С начала года
9.35%
6 месяцев
11.29%
1 год
11.91%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.98%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ZPRG.DE:
ZPRG.DE с TDGB.LZPRG.DE с SPYZPRG.DE с SPY5.DEZPRG.DE с SPYW.DEZPRG.DE с LYYA.DEZPRG.DE с TDIV.ASZPRG.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с LGQI.DE:
LGQI.DE с TDIV.ASLGQI.DE с FLXX.DELGQI.DE с WTEM.DELGQI.DE с QDVW.DELGQI.DE с LYPG.DELGQI.DE с AUM5.DELGQI.DE с LYBK.DE

Сравнение комиссий ZPRG.DE и LGQI.DE

И ZPRG.DE, и LGQI.DE имеют комиссию равную 0.45%.

ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

Доходность на риск

ZPRG.DE vs. LGQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRG.DE
Ранг доходности на риск ZPRG.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRG.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRG.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LGQI.DE
Ранг доходности на риск LGQI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQI.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQI.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQI.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRG.DE c LGQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRG.DELGQI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.01

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.26

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

5.35

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRG.DE vs. LGQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRG.DE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа LGQI.DE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRG.DE и LGQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRG.DELGQI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZPRG.DE и LGQI.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRG.DE и LGQI.DE

Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности LGQI.DE в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.22%4.49%3.57%3.98%3.44%3.95%3.36%3.62%3.80%
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		3.11%3.40%4.18%4.56%5.04%3.60%4.16%4.52%4.72%4.16%4.06%4.37%

Просадки

Сравнение просадок ZPRG.DE и LGQI.DE

Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки LGQI.DE в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и LGQI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRG.DELGQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-33.28%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.79%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-13.08%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-33.28%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.67%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.68%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.56%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRG.DE и LGQI.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.92%, в то время как у Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRG.DELGQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.64%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.68%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.98%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

10.78%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

12.76%

+2.24%