Сравнение ZPRG.DE с LYYA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE).
ZPRG.DE и LYYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и LYYA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и LYYA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.09% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | -1.27% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 31.13% | -5.06% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у LYYA.DE с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям LYYA.DE по среднегодовой доходности: 6.27% против 11.91% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 6.27%
LYYA.DE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRG.DE и LYYA.DE
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LYYA.DE в 0.30%.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. LYYA.DE — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
LYYA.DE
Сравнение ZPRG.DE c LYYA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | LYYA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.14 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ZPRG.DE и LYYA.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и LYYA.DE
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности LYYA.DE в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.27% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и LYYA.DE
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки LYYA.DE в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и LYYA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -54.50% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.33% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -21.64% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -33.90% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.94% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -9.90% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.98% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и LYYA.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.92%, в то время как у Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.40% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.41% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 16.08% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.19% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 15.18% | -0.18% |