Сравнение ZPRC.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
ZPRC.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRC.DE и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRC.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 6.57% | 11.36% | 13.71% | 10.51% | -15.60% | 5.44% | 24.70% | 16.78% | -1.19% | -1.51% |
URTH iShares MSCI World ETF | -0.41% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Разные валюты инструментов
ZPRC.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRC.DE показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ZPRC.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 7.80% против 12.03% соответственно.
ZPRC.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 7.80%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRC.DE и URTH
ZPRC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
ZPRC.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
ZPRC.DE
URTH
Сравнение ZPRC.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRC.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.62 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.97 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 0.95 | +3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 4.13 | +11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRC.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.62 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZPRC.DE и URTH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRC.DE и URTH
Дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.64% | 0.68% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 0.51% | 0.61% | 0.69% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRC.DE и URTH
Максимальная просадка ZPRC.DE за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRC.DE и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRC.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -34.01% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -9.06% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -26.05% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.49% | -34.01% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.54% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.42% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.49% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRC.DE и URTH
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ZPRC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRC.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.62% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.47% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 19.10% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.35% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 17.27% | -6.59% |