PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRC.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRC.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).

ZPRC.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRC.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRC.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRC.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		5.86%11.36%13.71%10.51%-15.60%5.44%24.70%9.29%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%17.24%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRC.DE показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью -1.31%.

ZPRC.DE

1 день
2.43%
1 месяц
-2.45%
С начала года
5.86%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.47%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.44%
10 лет*
7.77%

SPPW.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.21%
1 год
12.27%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRC.DE:
ZPRC.DE с CWBZPRC.DE с URTHZPRC.DE с BMAXZPRC.DE с SPPY.DEZPRC.DE с SPY5.DEZPRC.DE с SPYL.DEZPRC.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VT

Сравнение комиссий ZPRC.DE и SPPW.DE

ZPRC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.

ZPRC.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRC.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRC.DE
Ранг доходности на риск ZPRC.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRC.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRC.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRC.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRC.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRC.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRC.DESPPW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.76

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.10

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.42

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

6.29

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRC.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRC.DE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SPPW.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRC.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRC.DESPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.76

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZPRC.DE и SPPW.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRC.DE и SPPW.DE

Дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRC.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		0.64%0.68%0.46%0.23%0.24%0.16%0.32%0.41%0.36%0.51%0.61%0.69%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPRC.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка ZPRC.DE за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRC.DE и SPPW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRC.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-33.69%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-13.19%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-21.62%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.99%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.52%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRC.DE и SPPW.DE

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ZPRC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRC.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.38%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.39%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

16.07%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

14.09%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

16.19%

-5.51%