PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRC.DE с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRC.DE с SPY5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).

ZPRC.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRC.DE и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRC.DE и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRC.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		5.86%11.36%13.71%10.51%-15.60%5.44%24.70%16.78%-1.19%-1.51%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.99%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.93%0.25%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRC.DE показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции ZPRC.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.83% соответственно.

ZPRC.DE

1 день
2.43%
1 месяц
-2.45%
С начала года
5.86%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.47%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.44%
10 лет*
7.77%

SPY5.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.08%
1 год
10.22%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRC.DE:
ZPRC.DE с CWBZPRC.DE с URTHZPRC.DE с BMAXZPRC.DE с SPPY.DEZPRC.DE с SPPW.DEZPRC.DE с SPYL.DEZPRC.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Сравнение комиссий ZPRC.DE и SPY5.DE

ZPRC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.

ZPRC.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRC.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRC.DE
Ранг доходности на риск ZPRC.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRC.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRC.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRC.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRC.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRC.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRC.DESPY5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.59

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.90

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.20

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

4.39

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRC.DE vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRC.DE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SPY5.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRC.DE и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRC.DESPY5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.59

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.91

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZPRC.DE и SPY5.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRC.DE и SPY5.DE

Дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPY5.DE в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRC.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		0.64%0.68%0.46%0.23%0.24%0.16%0.32%0.41%0.36%0.51%0.61%0.69%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%

Просадки

Сравнение просадок ZPRC.DE и SPY5.DE

Максимальная просадка ZPRC.DE за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRC.DE и SPY5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRC.DESPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-33.86%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-13.49%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-23.34%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.49%

-33.86%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-5.19%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-3.99%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.33%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRC.DE и SPY5.DE

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ZPRC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRC.DESPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.80%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.58%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

17.17%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

15.21%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

16.12%

-5.44%