Сравнение ZPRC.DE с CWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).
ZPRC.DE и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRC.DE и CWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRC.DE и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 5.86% | 11.36% | 13.71% | 10.51% | -15.60% | 5.44% | 24.70% | 16.78% | -1.19% | -1.51% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 5.64% | 2.77% | 17.33% | 11.06% | -15.90% | 9.82% | 40.74% | 25.16% | 2.60% | 1.48% |
Разные валюты инструментов
ZPRC.DE торгуется в EUR, в то время как CWB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRC.DE показывает доходность 5.86%, а CWB немного ниже – 5.64%. За последние 10 лет акции ZPRC.DE уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 7.77% против 11.02% соответственно.
ZPRC.DE
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 7.77%
CWB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRC.DE и CWB
ZPRC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Доходность на риск
ZPRC.DE vs. CWB — Ранг доходности на риск
ZPRC.DE
CWB
Сравнение ZPRC.DE c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRC.DE | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.23 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.50 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 4.77 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRC.DE | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ZPRC.DE и CWB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRC.DE и CWB
Дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CWB в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.64% | 0.68% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 0.51% | 0.61% | 0.69% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRC.DE и CWB
Максимальная просадка ZPRC.DE за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRC.DE и CWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRC.DE | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -32.06% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.52% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -28.41% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.49% | -32.06% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.06% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -6.22% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.28% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRC.DE и CWB
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеют волатильность 5.40% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRC.DE | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.41% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 11.60% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 16.63% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 13.18% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 15.01% | -4.33% |